Bancos de Spread – “Call for Action”
Seria o timing para hedge ou outras estratégias?
Leia maisControle de Risco – Maio 2020
Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de maio.
Leia maisControle de Risco – Abril 2020
Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de abril.
Leia maisBasileia x Coronavírus
BACEN reage à crise e afrouxa exigência de capital para os bancos (e demais instituições financeiras) pelo controle de capital (ACP conservação).
Medida deve permitir empréstimos de médio prazo, com vencimento em até 2 anos.
Valor adicional estimado pode chegar a 10% da carteira de crédito atual dos bancos.
Controle de Risco – Março 2020
Fevereiro não foi um bom mês para ações. Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de março.
Bubble Beta – “No defense”
Clique para interagir com o gráfico.
Volume diário médio de janeiro de 2020 com beta de ações do Brasil não mostra volume em ações defensivas.
Leia maisUm ano bom para ações…
Clique para acessar o gráfico interativo e experimente clicar sobre um setor.
Para versão log de market cap, clique aqui.
Retorno cumulativo em 2019 por setor.
As séries das ações possuem tratamento ex-direitos históricos.
E 2020….como será?
Função Duxus de RBAN IRRBB
Com o início da vigência da Circular 3.876 do BACEN, que dispões sobre cálculos necessários para a consideração da parcela de capital necessária a alocação da carteira banking (não negociação), muitas dúvidas surgiram sobre qual parcela de capital a instituição financeira deveria alocar efetivamente.
Neste sentido, apresento a abordagem da função Duxus para RBAN IRRBB.
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Bancos de Spread – Recall
Em post anterior, Bancos de Spread e Bancos de Risco, foram apontadas considerações sobre o processo de transformação de um tipo de banco em outro. Basicamente, a cultura sobre o uso de derivativos.
O objetivo, agora, é outro. Discutir sobre o timing.