Basileia 2015 – 2019
Novos índices de capital de 2015 a 2019 contendo adicionais de: capital, contracíclico e sistêmico. Leia mais
Reputação – Alocação de Capital para Bancos
Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.
Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.
Matalotagem de Crédito e Índice de Arrasto
O sistema bancário é fiscalizado e acompanhado. Esta é, pelo menos, a crença comum.
Este processo de fiscalização e acompanhamento, ou supervisão bancária, é realizado através de muitas informações enviadas para o Banco Central do Brasil e também através do cumprimento de várias regras de conduta.
Dentre estas regras, existe a matalotagem (do jargão naval) ou simplesmente a provisão de crédito.
Ranking de Risco Bancário – jun/15
Quanto mais alto, melhor! Leia mais
VaR – Value at Risk – Parte III
Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio – e ainda não razoável – de 0,94.
Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. Leia mais
Itaú, Bradesco e o HSBC – Marcando a Proa
Recentemente, foi anunciada o encerramento das operações do HSBC no Brasil e, na sequência, a compra das operações do HSBC pelo Bradesco.
O que vem depois?
Hotsite TRISK
Novo hotsite do sistema de ranking TRISK!
VaR – Value at Risk – Parte II
Na Parte I do VaR foi possível definir brevemente o que é VaR e abordar seu primeiro detalhe, a Confiança do VaR.
Agora, será abordado o próximo detalhe: o modelo EWMA – Exponentially Weighted Moving Average – ou, simplesmente, Decaimento Exponencial (e seus desdobramentos).
VaR – Value at Risk – Parte I
Value at Risk ou simplesmente valor em risco ou, ainda, valor que se pode perder.
VaR teve sua origem na gestão de ativos e passivos (ALM – asset liability management), com o objetivo de medir o risco dos descasamentos de prazos de fluxos a pagar e fluxos a receber em função das oscilações de preços do mercado dos instrumentos financeiros envolvidos.
Quando adicionado às estratégias de uso de diversos fatores de risco para cobertura cruzada de ativos e passivos, o VaR se mostrou tão promissor que foi rapidamente absorvido na cultura de gestão de risco em investimentos.
Mas o que é VaR?
Bancos, Conglomerados e Holdings
Bancos (B) são instituições financeiras, que formam Conglomerados Financeiros (CF) quando participam de outras instituições também financeiras, que formam Conglomerados Econômicos (CE) quando participam de outras atividades econômicas e que formam Conglomerados Prudenciais (CP) quando participam de qualquer outra coisa.