Controle de Risco – Abril 2020
Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de abril.
Leia maisControle de Risco – Março 2020
Fevereiro não foi um bom mês para ações. Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de março.
Bubble Beta – “No defense”
Clique para interagir com o gráfico.
Volume diário médio de janeiro de 2020 com beta de ações do Brasil não mostra volume em ações defensivas.
Leia maisUm ano bom para ações…
Clique para acessar o gráfico interativo e experimente clicar sobre um setor.
Para versão log de market cap, clique aqui.
Retorno cumulativo em 2019 por setor.
As séries das ações possuem tratamento ex-direitos históricos.
E 2020….como será?
Hotsite para Prefeitura de SP – 2016
Lançamento do hotsite de reputação de pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Atualização em tempo real.
Reputação de Políticos – SP
Quem vai ganhar a eleição de SP?
Reputação – Alocação de Capital para Bancos
Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.
Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.
Matalotagem de Crédito e Índice de Arrasto
O sistema bancário é fiscalizado e acompanhado. Esta é, pelo menos, a crença comum.
Este processo de fiscalização e acompanhamento, ou supervisão bancária, é realizado através de muitas informações enviadas para o Banco Central do Brasil e também através do cumprimento de várias regras de conduta.
Dentre estas regras, existe a matalotagem (do jargão naval) ou simplesmente a provisão de crédito.
Ranking de Risco Bancário – jun/15
Quanto mais alto, melhor! Leia mais
VaR – Value at Risk – Parte III
Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio – e ainda não razoável – de 0,94.
Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. Leia mais