Reputação – Alocação de Capital para Bancos

ReputaçãoMuito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.

Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.

… 

 

Matalotagem de Crédito e Índice de Arrasto

Obra de Vicente do Rego Monteiro, da Galeria do BACEN

Obra de Vicente do Rego Monteiro, da Galeria do BACEN

O sistema bancário é fiscalizado e acompanhado. Esta é, pelo menos, a crença comum.

Este processo de fiscalização e acompanhamento, ou supervisão bancária, é realizado através de muitas informações enviadas para o Banco Central do Brasil e também através do cumprimento de várias regras de conduta.

Dentre estas regras, existe a matalotagem (do jargão naval) ou simplesmente a provisão de crédito.

… 

 

Ranking de Risco Bancário – jun/15

ranking-junho-15Quanto mais alto, melhor! … 

 

VaR – Value at Risk – Parte III

ibovespa

Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio  – e ainda não razoável – de 0,94.

Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. … 

 

Itaú, Bradesco e o HSBC – Marcando a Proa

 

Robert Sheidt

Recentemente, foi anunciada o encerramento das operações do HSBC no Brasil e, na sequência, a compra das operações do HSBC pelo Bradesco.

O que vem depois?

… 

 

Hotsite TRISK

cloud_cropNovo hotsite do sistema de ranking TRISK!

… 

 

VaR – Value at Risk – Parte II

Distribuição Normal

Na Parte I do VaR foi possível definir brevemente o que é VaR e abordar seu primeiro detalhe, a Confiança do VaR.

Agora, será abordado o próximo detalhe: o modelo EWMA – Exponentially Weighted Moving Average – ou, simplesmente, Decaimento Exponencial (e seus desdobramentos).

… 

 

VaR – Value at Risk – Parte I

varValue at Risk ou simplesmente valor em risco ou, ainda, valor que se pode perder.

VaR teve sua origem na gestão de ativos e passivos (ALM – asset liability management), com o objetivo de medir o risco dos descasamentos de prazos de fluxos a pagar e fluxos a receber em função das oscilações de preços do mercado dos instrumentos financeiros envolvidos.

Quando adicionado às estratégias de uso de diversos fatores de risco para cobertura cruzada de ativos e passivos, o VaR se mostrou tão promissor que foi rapidamente absorvido na cultura de gestão de risco em investimentos.

Mas o que é VaR?

… 

 

Bancos, Conglomerados e Holdings

Minecraft Bancário

Bancos (B) são instituições financeiras, que formam Conglomerados Financeiros (CF) quando participam de outras instituições também financeiras, que formam Conglomerados Econômicos (CE) quando participam de outras atividades econômicas e que formam Conglomerados Prudenciais (CP) quando participam de qualquer outra coisa.

… 

 

Ranking de Risco Bancário – fev/15

Quanto mais alto, melhor!

…