Hotsite para Prefeitura de SP – 2016

Candidatos SP

Lançamento do hotsite de reputação de pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Atualização em tempo real.

 

Reputação de Políticos – SP

Força da Reputação Quem vai ganhar a eleição de SP?

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Basileia 2015 – 2019

Basileia

Novos índices de capital de 2015 a 2019 contendo adicionais de: capital, contracíclico e sistêmico. … 

 

Reputação – Alocação de Capital para Bancos

ReputaçãoMuito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.

Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.

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Matalotagem de Crédito e Índice de Arrasto

Obra de Vicente do Rego Monteiro, da Galeria do BACEN

Obra de Vicente do Rego Monteiro, da Galeria do BACEN

O sistema bancário é fiscalizado e acompanhado. Esta é, pelo menos, a crença comum.

Este processo de fiscalização e acompanhamento, ou supervisão bancária, é realizado através de muitas informações enviadas para o Banco Central do Brasil e também através do cumprimento de várias regras de conduta.

Dentre estas regras, existe a matalotagem (do jargão naval) ou simplesmente a provisão de crédito.

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Ranking de Risco Bancário – jun/15

ranking-junho-15Quanto mais alto, melhor! … 

 

VaR – Value at Risk – Parte III

ibovespa

Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio  – e ainda não razoável – de 0,94.

Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. … 

 

Itaú, Bradesco e o HSBC – Marcando a Proa

 

Robert Sheidt

Recentemente, foi anunciada o encerramento das operações do HSBC no Brasil e, na sequência, a compra das operações do HSBC pelo Bradesco.

O que vem depois?

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Hotsite TRISK

cloud_cropNovo hotsite do sistema de ranking TRISK!

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VaR – Value at Risk – Parte II

Distribuição Normal

Na Parte I do VaR foi possível definir brevemente o que é VaR e abordar seu primeiro detalhe, a Confiança do VaR.

Agora, será abordado o próximo detalhe: o modelo EWMA – Exponentially Weighted Moving Average – ou, simplesmente, Decaimento Exponencial (e seus desdobramentos).

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