Avaliando o controle de gestão de capital exclusivamente dos conglomerados prudenciais representativos de IP’s (ou instituições de pagamentos) e tomando como data-base o mês de set/2023, último divulgado, 35,7% das IP’s apresentam índice de Basileia inferior a 10,5% (limite aproximado para instituições financeiras).
Este percentual, além de muito grande, independe do tamanho da IP.
Como transformamos os dados gerados pelo Serviço EcoRisk em parâmetros de resposta para o DRSAC?
Com o objetivo de atender aos requisitos regulatórios relacionados ao gerenciamento de riscos socioambientais e climáticos estabelecidos pelo BACEN, incorporamos o DRSAC 2030.
Neste artigo, vamos demonstrar como transformamos os dados gerados pelo EcoRisk(API de Risco Socioambiental e Climático) em parâmetros de resultados para o DRSAC. Os tópicos abordados serão:
Conversão de alertas do EcoRisk para critérios DRSAC;
Preenchimento automático de emissões GEE; e
Últimas palavras.
Conversão de Alertas do EcoRisk para Critérios DRSAC
A partir da integração automática entre o nosso sistema Multidimensional com o serviço EcoRisk, cuja finalidade é a elaboração de Ratings de ESG, é feita a consulta e análise das informações advindas das mais diversas fontes referentes aos riscos socioambiental, climático e de transição, tais como Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Justiça do Trabalho, Instituo Nacional de Meteorologia (INMET), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Portal Brasileiro de Dados Abertos, Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, Estudo socioambiental e Sistema Sensorial da Élin Duxus e Dados e/ou serviços de geolocalização, entre outras.
Desse modo, a título de exemplificação da dinâmica de produção dos alertas, demonstraremos a seguir o resultado da consulta das seguintes sociedades anônimas:
Acumuladores Moura S.A.; e
Vale S.A..
Ao consultarmos o CNPJ da Acumuladores Moura (09.811.654/0001-70), temos os resultados de alertas Físico Atmosfera e de Transição Climática. No EcoRisk, a caracterização do risco climático físico do cliente se dará a partir dos alertas de Clima – Físico e de Transição.
Resultado da Consulta do EcoRisk – Acumuladores Moura S/A
No DRSAC, estes alertas equivalem à categoria Avaliação Consolidada, igual ao Código 01.
A Avaliação Consolidada (01) representa a avaliação final de risco climático físico (ou tag <RiscClimFis>) e de transição (ou tag <RiscClimTrans>) das exposições ao risco da operação de crédito e TVM, risco do cliente e setor econômico do cliente.
Estrutura Alertas DRSAC – Acumuladores Moura S.A.
Resultado da Consulta do EcoRisk – Vale S.A.
No que concerne à consulta para Vale S.A. (CNPJ: 33.592.510/0001-54), temos os resultados de alertas de Transição Climática e Licenciamento Nacional. No EcoTisk, a caracterização do risco Climático Físico do cliente se dará a partir do alerta de Clima – Transição. Já em relação ao alerta de Licenciamento Nacional, este compreende a verificação de necessidade de licenças ambientais. Neste caso, há indicação de ocorrências relativas ao cliente buscado, sendo constatado o CNAE sem licença para o estado de Minas Gerais – MG.
No DRSAC, o alerta de Clima – Transição (<ou tag RiscClimTrans>) é equivalente à categoria Avaliação Consolidada, igual ao código 01 das exposições. Quanto à caracterização do risco social do cliente, a partir do alerta de Licenciamento Nacional (ou tag <RiscSoc>), este equivale à categoria Danos a Populações ou Comunidades, igual ao código 5 das exposições de cliente e setor econômico.
Estrutura Alertas DRSAC – Vale S.A.
Preenchimento Automático de Emissões GEE
A coleta de dados de emissões de GEE é feita junto ao Registro Público de Emissões. Caso o histórico de emissões não seja informado em nenhuma das operações, utiliza-se as informações agregadas, com preenchimento automático coletadas no cadastro de emissões históricas, sendo possível avaliar o histórico de absorções e emissões de GEE, conforme podemos observar no DRSAC. Do contrário, caso qualquer uma das operações do cliente detenha informações de histórico de emissões de GEE, utiliza-se a soma dos saldos indicados.
Emissão de GEEDRSAC – Acumuladores Moura S.A.
Estrutura da Fonte de Coleta – Registro Público de Emissões GEE
Acumuladores Moura S.A.
Vale S.A.
Últimas Palavras
As informações são consolidadas no DRSAC, permitindo avaliar:
Risco socioambiental;
Risco climático físico;
Risco climático de transição;
Indicador de contribuição positiva;
Mitigador para risco climático físico;
Histórico de absorções e emissões de gases do efeito estufa (GEE);
Expectativa de absorções e emissões de GEE;
Compensação de emissões de GEE; e
Agravantes e mitigadores para cada tipo de exposições.
Ao implementar o DRSAC 2030 populado com avaliações ESG, a instituição financeira demonstra um compromisso sério com a gestão responsável dos riscos associados às questões socioambientais e climáticas, o que pode ajudar a proteger sua instituição financeira contra potenciais impactos adversos e a promover práticas sustentáveis.
É fundamental continuar acompanhando as orientações do legislador e estar sempre atualizado sobre as melhores práticas e regulamentações relacionadas ao gerenciamento de riscos socioambientais e climáticos, garantindo assim a conformidade contínua e a eficácia das suas políticas e procedimentos.
Mediante isso, ao optar pela nossa ferramenta, os usuários também contarão com uma documentação técnica que possui especificação das estruturas, metodologia, política de risco e características gerais.
Disclaimer
As empresas utilizadas como exemplo não tem qualquer relação com a Élin Duxus e foram apresentadas aqui de forma meramente didática, não representando nenhuma recomendação de investimentos sobre as mesmas.
Todos os informações apresentadas são originados em nossa API EcoRisk e no nosso Sistema de Risco de Crédito Multidimensional e avaliados pelo nosso corpo técnico, composto por especialistas em diferentes nichos do risco bancário, para fins de consultoria e auxílio em temáticas dessa natureza.
Nosso limite é o horizonte!
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