Mês: agosto 2015

VaR – Value at Risk – Parte III

Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio – e ainda não razoável – de 0,94. Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. ‍Amostragem ‍A amostragem representa a periodicidade
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