Comprovação da regra da raiz do tempo para extrapolação de volatilidades.

Value at Risk ou simplesmente valor em risco ou, ainda, valor que se pode perder. VaR teve sua origem na gestão de ativos e passivos (ALM – asset liability management), com o objetivo de medir o risco dos descasamentos de prazos de fluxos a pagar e fluxos a receber em função das oscilações de preços do mercado dos instrumentos financeiros envolvidos. Quando adicionado às estratégias de uso de diversos fatores de risco para cobertura cruzada de ativos e passivos, o VaR se mostrou tão promissor que foi rapidamente absorvido na cultura de gestão de risco em investimentos. ‍Mas o que…

Quanto mais alto, melhor! Instituição -> Ranking ->Tendência‍ITAÚ-BBA -> 99,2 -> ▲SANTANDER -> 97,7 -> ▲BANCOOB -> 96,4 -> ▲PARANÁ -> 93,5 -> ▲COOPERATIVO SICREDI -> 93,45 -> ▲BDMG -> 92,8 -> ▲PAN -> 92,5 -> ▲CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -> 92,45 -> ▲DAYCOVAL -> 92 -> ▲SOFISA -> 91,4 -> ▲BANRISUL -> 91,25 -> ▲BASA -> 90,8 -> ▼CITIBANK -> 90,2 -> –BRADESCARD -> 90 -> –BANESTES -> 89,45 -> –BNB-BCO DO NORDESTE -> 89,3 -> ▲FIBRA -> 88,2 -> ▲ORIGINAL -> 88 -> ▲GMAC -> 87,85 -> ▲BNP PARIBAS -> 87,5 -> ▲ABC BRASIL -> 87 -> ▲MERRILL LYNCH…

Quanto mais alto, melhor! Instituição -> Ranking -> Tendência ‍BASA -> 96,8 -> ▲BNB – BCO DO NORDESTE -> 94,1 -> –SANTANDER -> 94,0 -> –ITAÚ-BBA -> 94,0 -> ▲MODAL -> 92,0 -> ▲COOPERATIVO SICREDI -> 92,0 -> ▲TRIÂNGULO -> 91,5 -> ▼FIDIS -> 91,2 -> –BIC – INDUSTRIAL E COM. -> 90,5 -> ▲BANRISUL -> 90,3 -> –GMAC -> 90,3 -> ▲DAYCOVAL -> 90,1 -> ▲BOAVISTA -> 90,0 -> –BRDE -> 89,5 -> –CATERPILLAR -> 89,2 -> ▲HSBC -> 89,1 -> ▲PAN -> 88,8 -> ▼BANCO DO BRASIL -> 88,3 -> ▼OPPORTUNITY -> 88,0 -> –BANCOOB -> 87,7 ->…

Apresentação didática sobre sensibilidade de ∆EVE e ∆NII em função da carteira de ativos e passivos da instituição. As inscrições devem ser solicitadas por email. Participe!

Nós fizemos assim. E você?

Recentes considerações indicam que o CEP (Código de Endereçamento Postal) tem maior influência sobre a expectativa de vida do que a própria genética (BID em https://lnkd.in/dcG3wEH6).Temos que considerar que o CEP tem relação direta com renda, mas parece que a renda não é o único fator. Do ponto de vista do ESG (socioambiental e climático), o CEP é muito importante, pois determina nossa zona de influência ou, em termos bem simplificados, como nos conectamos com o nosso entorno. O serviço do EcoRisk ESG (https://ecorisk.com.br) incorporou este conceito com a utilização de áreas de influência genérica. Como novidade, passamos a utilizar…

Lançamento do hotsite de reputação de pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Atualização em tempo real.

Ainda vem mais IPCA por aí? Um ano após a discussão sobre inflação – parte II (https://blog.duxus.com.br/2021/11/13/risco-de-base-e-o-futuro-da-inflacao-parte-ii/), algumas variáveis ficaram mais claras. O comportamento do IGP-M não ficou estável (e não era esperado que ficasse mesmo). A inflação do “atacado” ou do “dólar” continuou a subir antes de ceder um pouco por deflação (linha azul sólida mais grossa). A inflação pelo IPCA demonstrou mais inércia para refletir os preços já impactados no IGP-M. Ou seja, a inclinação da linha translúcida amarela é menor do que a projetada há um ano, mas confirmou uma velocidade “constante” de contaminação (últimos 24 meses)…