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Itaú, Bradesco e o HSBC – Marcando a Proa

Recentemente, foi anunciada o encerramento das operações do HSBC no Brasil e, na sequência, a compra das operações do HSBC pelo Bradesco.O que vem depois?Nas olimpíadas de 2000 em Sidney, o velejador britânico Ben Ainslie competiu com o grande atleta Leia mais…

VaR – Value at Risk – Parte III

Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio – e ainda não razoável – de 0,94. Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e Leia mais…

Hotsite TRISK

Novo hotsite do sistema de ranking TRISK!

VaR – Value at Risk – Parte II

Na Parte I do VaR foi possível definir brevemente o que é VaR e abordar seu primeiro detalhe, a Confiança do VaR.Agora, será abordado o próximo detalhe: o modelo EWMA – Exponentially Weighted Moving Average – ou, simplesmente, Decaimento Exponencial Leia mais…

VaR – Value at Risk – Parte I

Value at Risk ou simplesmente valor em risco ou, ainda, valor que se pode perder. VaR teve sua origem na gestão de ativos e passivos (ALM – asset liability management), com o objetivo de medir o risco dos descasamentos de Leia mais…

Bancos, Conglomerados e Holdings

Bancos (B) são instituições financeiras, que formam Conglomerados Financeiros (CF) quando participam de outras instituições também financeiras, que formam Conglomerados Econômicos (CE) quando participam de outras atividades econômicas e que formam Conglomerados Prudenciais (CP) quando participam de qualquer outra coisa. Leia mais…

Itaú, Bradesco e o HSBC – Marcando a Proa

VaR – Value at Risk – Parte III

Hotsite TRISK

VaR – Value at Risk – Parte II

VaR – Value at Risk – Parte I

Bancos, Conglomerados e Holdings

Ranking de Risco Bancário – fev/15

5º Congresso Internacional de Gestão de Riscos

Ranking de Risco Bancário – dez/14