Quem vai ganhar a eleição de SP? Reputação é importante e o sistema político sabem bem disso. Mas ela depende do que? Como melhorá-la e quem vai ganhar? Escolhemos a maior capital do Brasil, São Paulo, para analisar o processo. Os dados são relativos aos últimos 6 meses até 15/jan/2016, sendo que em meados de Ler mais
Novos índices de capital de 2015 a 2019 contendo adicionais de: capital, contracíclico e sistêmico. Índices de Capital Como regra geral, a maioria dos bancos ficará na linha verde ou em 10,5%. Um cuidado adicional é que estes adicionais modificam pouco os índices de capital para Basileia, mas o multiplicador dos RWA subirá em função Ler mais
Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.Premissas do modelo: O valor máximo alocável foi determinado Ler mais
Obra de Vicente do Rego Monteiro, da Galeria do BACEN O sistema bancário é fiscalizado e acompanhado. Esta é, pelo menos, a crença comum. Este processo de fiscalização e acompanhamento, ou supervisão bancária, é realizado através de muitas informações enviadas para o Banco Central do Brasil e também através do cumprimento de várias regras Ler mais
Recentemente, foi anunciada o encerramento das operações do HSBC no Brasil e, na sequência, a compra das operações do HSBC pelo Bradesco.O que vem depois?Nas olimpíadas de 2000 em Sidney, o velejador britânico Ben Ainslie competiu com o grande atleta e velejador brasileiro Robert Sheidt pela medalha de ouro com uma estratégia simples: marcou seu Ler mais
Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio – e ainda não razoável – de 0,94. Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. Amostragem A amostragem representa a periodicidade Ler mais
Na Parte I do VaR foi possível definir brevemente o que é VaR e abordar seu primeiro detalhe, a Confiança do VaR.Agora, será abordado o próximo detalhe: o modelo EWMA – Exponentially Weighted Moving Average – ou, simplesmente, Decaimento Exponencial (e seus desdobramentos).A conclusão da Parte I foi a sugestão de uma confiança de 95% Ler mais
