Volume diário médio de janeiro de 2020 com beta de ações do Brasil não mostra volume em ações defensivas. As cores das bolhas indicam os setores das ações, com tamanho indicando o volume médio diário em janeiro de 2020. Os círculos representam os intervalos de beta, sendo: beta >= 1 – círculo interno 0 < Ler mais
Com o início da vigência da Circular 3.876 do BACEN, que dispões sobre cálculos necessários para a consideração da parcela de capital necessária a alocação da carteira banking (não negociação), muitas dúvidas surgiram sobre qual parcela de capital a instituição financeira deveria alocar efetivamente. Neste sentido, apresento a abordagem da função Duxus para RBAN IRRBB. Ler mais
A Élin Duxus é patrocinadora do 9º Congresso de Fundos de Internacional da Anbima, que acontecerá nos dias 10 e 11 de maio de 2017, na Bienal do Ibirapuera em São Paulo.
Em post anterior, Bancos de Spread e Bancos de Risco, foram apontadas considerações sobre o processo de transformação de um tipo de banco em outro. Basicamente, a cultura sobre o uso de derivativos.O objetivo, agora, é outro. Discutir sobre o timing.Timing é um componente tão importante quanto a própria decisão pela estratégia em si. É Ler mais
A Élin Duxus é patrocinadora do 8º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, da B3 (BMF, Bovespa, CETIP), que acontecerá nos dias 24 a 26 de agosto de 2017, em Campos de Jordão, São Paulo. Foto: Juliana Cintra
O perigoso uso de derivativos Bancos de spread são bancos que trabalham fatores de risco idênticos na captação e nas suas operações de crédito. São normalmente bem equilibrados em termos de duration (prazo) e volume de operações. Podem ou não usar ou não derivativos de forma intensa.Bancos de risco, por outro lado, são os que Ler mais
O Sistema TRISK tem novidades… Clipping de notícias Por fonte Para todos os bancos Priorizado por impacto Classificado, foco investidor Sabemos tudo sobre bancos…e você?
