Reputação – Alocação de Capital para Bancos

out 7, 2015 Discussão

ReputaçãoMuito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.

Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.

Premissas do modelo:

  • O valor máximo alocável foi determinado com base na perda histórica média de depósitos totais (conta contábil 4.1.0.00.00-7) de instituições em dificuldade real ou reputacional no passado;
  • O período observado para estas perdas históricas, assim como o período considerado na perda da reputação foi de 1 mês ou 4 semanas;
  • O cálculo da reputação foi realizado considerando o estado atual da reputação e a força desta reputação:
    • Estado atual corresponde à avaliação positiva ou negativa das notícias e comentários de redes sociais;
    • Força corresponde à estabilidade desta avaliação, diretamente dependente da quantidade de notícias ou posts; e
    • Os valores de força e estado foram obtidos pelo sistema de reputação da Duxus.
  • Durante o período observado, a força foi utilizada para determinar o percentual do valor alocável, enquanto a reputação propriamente dita foi considerada como o estoque a ser consumido antes da alocação propriamente dita; e
  • A alocação foi disparada assim que a reputação (projetada) ficou inferior ao patamar médio, indicando baixa reputação.

Como comparação, se fosse um gráfico, seria possível dizer que a reputação foi projetada para o pior nível, sendo a inclinação da queda dada pela força e o ponto de partida dado pelo estado atual da reputação.

Resultados:

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos para vários bancos analisados.

Instituição Alocação (R$) % Depósitos % PR
BB (C) 10.523.697.496 2,37% 14,59%
CEF 11.079.097.887 2,60% 41,91%
Itaú(C) 7.596.532.138 2,46% 7,22%
Bradesco(C) 3.882.351.187 1,97% 4,46%
Santander(C) 3.820.269.208 2,65% 6,17%
HSBC 1.464.138.695 2,64% 15,09%
Banrisul (C) 1.369.418.432 3,76% 23,41%
Bancoob (C) 1.364.802.575 7,17% 161,03%
BTG Pactual (C) 575.927.052 3,05% 3,54%
BNDES 289.718.726 1,84% 0,76%
Citibank (C) 547.983.120 3,85% 7,80%
PAN (C) 572.179.899 4,85% 15,50%
BNB 490.025.708 4,25% 17,09%
Sicredi 447.077.665 4,06% 38,93%
Safra (C) 446.352.644 4,37% 4,79%
Banestes (C) 426.538.428 4,80% 38,20%
BRB (C) 501.106.500 5,64% 42,23%
Mercantil do Brasil (C) 470.164.405 5,76% 67,17%
IBM 496.002.833 7,17% 118,48%
BIC (C) 255.660.727 4,25% 27,08%
BMG (C) 331.151.741 5,92% 10,46%
ABC-Brasil (C) 221.672.667 4,32% 9,49%
Votorantim (C) 264.154.026 5,25% 3,37%
Daycoval 215.049.133 4,63% 8,13%
Banpará 208.692.114 5,05% 34,34%
GMAC 356.461.940 9,09% 22,00%
Basa 193.150.520 5,56% 10,76%
Banese 142.488.869 4,67% 48,25%
Volkswagen 161.291.987 6,13% 5,79%
Honda (C) 214.115.950 8,52% 32,11%
Sofisa 139.560.019 6,12% 20,51%
Fibra 98.082.804 4,32% 11,57%
JP Morgan (C) 66.111.926 3,00% 1,85%
Deutche Bank (C) 83.416.869 4,01% 4,79%
Indusval (C) 97.682.118 4,73% 18,17%
Pine 106.078.297 6,64% 8,78%
Bes 60.423.175 4,49% 9,22%
Modal 64.327.469 6,20% 27,53%
Industrial (C) 72.433.114 7,26% 15,12%
Original (C) 64.115.068 6,48% 3,15%
Intermedium (C) 67.206.345 6,85% 21,01%
A.J Renner 45.011.864 6,46% 41,35%
Banif (C) 34.835.625 5,05% 21,52%
Rendimento (C) 26.452.014 4,25% 12,89%
Fator (C) 20.135.675 3,56% 6,06%
Mizuho (C) 27.324.129 4,91% 5,40%
Semear 43.660.824 9,92% 51,10%
BBM (C) 17.768.424 7,95% 3,09%
Brasil Plural (C) 4.596.197 5,18% 3,62%

(C) indica conglomerado. PR utilizado como referência foi ajustado pelo resultado do mês.

 Conclusão

Alguns bancos devem investir urgentemente em reputação. Caso contrário, um pequeno tweet poderá “esvaziá-lo”.

 

As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK e do Sistema de Risco Reputacional, ambos integrantes da Plataforma Integrada de Risco Duxus (http://www.duxus.com.br), que possuem – respectivamente – indicadores de instituições e cálculos de reputação em tempo real.

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