Autor: Luiz Veiga

Controle de Risco – Junho 2020

Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de junho.

O mês de maio, assim como abril, acabou positivo, com melhor desempenho nos últimos dias de maio. A volatilidade do mercado já começa a dar sinais mais evidentes de convergência para padrões normais de risco.

O estresse acabou. O risco sempre existirá.

Basileia x Coronavírus

BACEN reage à crise e afrouxa exigência de capital para os bancos (e demais instituições financeiras) pelo controle de capital (ACP conservação).

Medida deve permitir empréstimos de médio prazo, com vencimento em até 2 anos.

Valor adicional estimado pode chegar a 10% da carteira de crédito atual dos bancos.

Função Duxus de RBAN IRRBB

Com o início da vigência da Circular 3.876 do BACEN, que dispões sobre cálculos necessários para a consideração da parcela de capital necessária a alocação da carteira banking (não negociação), muitas dúvidas surgiram sobre qual parcela de capital a instituição financeira deveria alocar efetivamente.

Neste sentido, apresento a abordagem da função Duxus para RBAN IRRBB.

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