Categoria: Discussão

Controle de Risco – Junho 2020

Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de junho.

O mês de maio, assim como abril, acabou positivo, com melhor desempenho nos últimos dias de maio. A volatilidade do mercado já começa a dar sinais mais evidentes de convergência para padrões normais de risco.

O estresse acabou. O risco sempre existirá.