Controle de Risco – Abril 2020

abr 1, 2020 Discussão

Controle de risco por VaR diário extrapolado mostra perda máxima, com 95% de confiança, para o mês de abril.

Março, assim como fevereiro, não foi um bom mês para ações, extrapolando inclusive o controle de risco para o mês de março.

Mas por que extrapolou?

O objetivo do controle de risco é dimensionar o limite de perdas, mas alguns fatores podem fragilizar o resultado.

  1. Existe um nível de confiança limitada no modelo. Ou seja, é de se esperar que ele falhe algumas vezes. Em fevereiro, o resultado do controle de risco foi semelhante a uma falha por razões de confiança.
  2. Este tipo de controle pressupõe uma normalidade no comportamento dos preços. Em março, não houve esta normalidade.

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