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Função Duxus de RBAN IRRBB

Com o início da vigência da Circular 3.876 do BACEN, que dispões sobre cálculos necessários para a consideração da parcela de capital necessária a alocação da carteira banking (não negociação), muitas dúvidas surgiram sobre qual parcela de capital a instituição financeira deveria alocar efetivamente.

Neste sentido, apresento a abordagem da função Duxus para RBAN IRRBB.

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O perigoso uso de derivativos

Derivativos

Bancos de spread são bancos que trabalham fatores de risco idênticos na captação e nas suas operações de crédito. São normalmente bem equilibrados em termos de duration (prazo) e volume de operações. Podem ou não usar ou não derivativos de forma intensa.

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