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Retorno cumulativo em 2019 por setor.
As séries das ações possuem tratamento ex-direitos históricos.
E 2020….como será?
Lançamento do hotsite de reputação de pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Atualização em tempo real.
Quem vai ganhar a eleição de SP?
Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.
Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.
O sistema bancário é fiscalizado e acompanhado. Esta é, pelo menos, a crença comum.
Este processo de fiscalização e acompanhamento, ou supervisão bancária, é realizado através de muitas informações enviadas para o Banco Central do Brasil e também através do cumprimento de várias regras de conduta.
Dentre estas regras, existe a matalotagem (do jargão naval) ou simplesmente a provisão de crédito.
Quanto mais alto, melhor! Leia mais
Na parte I e II, foi apontada a confiança em 95%, a tolerância de 1%, que define o histórico de tempo e o decaimento prévio – e ainda não razoável – de 0,94.
Falta definir amostragem, multiplicidade de ativos e validação do modelo. Neste tópico, será tratada a amostragem. Leia mais
Recentemente, foi anunciada o encerramento das operações do HSBC no Brasil e, na sequência, a compra das operações do HSBC pelo Bradesco.
O que vem depois?
Na Parte I do VaR foi possível definir brevemente o que é VaR e abordar seu primeiro detalhe, a Confiança do VaR.
Agora, será abordado o próximo detalhe: o modelo EWMA – Exponentially Weighted Moving Average – ou, simplesmente, Decaimento Exponencial (e seus desdobramentos).
Value at Risk ou simplesmente valor em risco ou, ainda, valor que se pode perder.
VaR teve sua origem na gestão de ativos e passivos (ALM – asset liability management), com o objetivo de medir o risco dos descasamentos de prazos de fluxos a pagar e fluxos a receber em função das oscilações de preços do mercado dos instrumentos financeiros envolvidos.
Quando adicionado às estratégias de uso de diversos fatores de risco para cobertura cruzada de ativos e passivos, o VaR se mostrou tão promissor que foi rapidamente absorvido na cultura de gestão de risco em investimentos.
Mas o que é VaR?
